友本网本人为基金研究分析师，金融风险管理师（FRM）持证，擅长使用定量+定性的分析方法研究基金，经过近两年的研究和投资，总结了一套成熟的基金投资方法，希望能与大家共同探讨基金投资，分析过程和组合构建，并在天天基金上实盘交易，长期跟踪。
一、市场基金挑选
选取市场所有可购买基金，按成立日期至今的时间分类为5年以内和5年以上，5年以上基金分别计算近2年、近3年和近5年年化收益率，加权排名前40如下表所示。
成立时间在5年以内的基金，近1年基金收益加权排名前40的基金如下表所示。
二、基金评价
利用构建的基金评价模型对成立5年以上的基金排名前100，成立5年以内的基金选取前50名进行评价，近1年收益和风险评价排名前50如下表所示。
（1）ES（95%）为CFA和FRM介绍最多的公司风险衡量指标，本处的计算方法为基金近240个交易日的每日收益按从低到高排序，选取前5%的最低收益取均值。
（2）收益和风险综合指标：夏普比率(sharp)
夏普比率为近一年该基金的超额收益与基金收益波动率的比值。
三、基金组合构建
根据评价结果选取5支基金，分别为华安文体健康混合（001532）、东方主题精选混合（400032）、恒越研究精选混合C(007192）、中欧价值智选混合C(004235)。基金组合今年来回测如下表所示。
近3个月回测
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